Wanneer de verstokte vrijgezel Don Johnston (Bill Murray) alweer wordt gedumpt door zijn nieuwste aanwinst Sherry (Julie Delpy),krijgt hij een anonieme roze brief. Daarin staat te lezen dat hij een negentienjarige zoon heeft, die mogelijk naar hem op zoek is. Zijn beste vriend Winston (Jeffrey Wright),een amateur-detective, dwingt Don het mysterie te onderzoeken. Dit zorgt ervoor dat Don zijn vroegere relaties onder de loep neemt, en hij begint een zoektocht langs zijn oude liefdes (Sharon Stone, Francis Conroy, Jessica Lange en Tilda Swinton). Deze bezoekjes confronteren Don met zijn verleden, maar tegelijkertijd ook met zijn heden.